Alle John Ehlers Indikatoren. Hughesfleming: Nur meine Meinung hier Nigel, es ist die 48 bar Zeitraum, die dich töten wird. Wenn du den Zyklus-Extraktions-Thread betrachtest, findest du Werkzeuge, um dir zu helfen. Die stärksten Zyklen sind viel länger als 48 Takte. Ehlers hat diese Tendenz, längere Periodenlängen als Trends zu sehen. Er tat dasselbe mit seinen Corona-Charts und jeder fragt sich, warum sie nicht sehr gut funktionieren. Ich denke, du bist auf dem richtigen Weg, aber das könnte nicht der Ort sein, um zu sehen. Edit: Ich würde mit dem Studium des Goerzel-Browsers in der erweiterten Elite-Sektion beginnen und dann manuelles Einstellen von Indikatoren, um zu sehen, wie sie auf unterschiedliche Periodenlängen reagieren. Ich denke, das wäre ein besserer Ort zum Starten als Sprungkopf zuerst in adaptive Indikatoren. Es gibt auch einen Abschnitt über Lookback-Indikatoren, die hilfreich sein werden. Länge 48 kann optimiert und verändert werden, persönlich habe ich versucht, die Länge bis zu 400 auf 1 min Diagramm. Das, was er nennt Dachdecker ist nur Bandpass-Filter, die die Zyklen in der Länge 48-10 zum Beispiel, diese Idee begann er in 90ties, um es für den Handel zu verwenden, jetzt ist es nur ein neuer Name. Jedenfalls habe ich den Dachfilter ausgefiltert und super glatter. Ich habe ein AI-System mit 170 Eingängen, also habe ich versucht, die Eingangsreihe vor der Vorverarbeitung durch SS zu reparieren, als durch Dachfilter. Im ersten Fall war der Gewinnfaktor gleich wie ohne Glättung, im 2. Fall war PF IMMER UNTERER als bei Rohdaten. Als ich einen tieferen Blick auf das Verhalten des Dachfilters selbst hatte und entdeckte, dass es eine sehr starke Neigung zum Überschwingen hat, einfach zusammen mit z. B. RSI und du wirst sehen, was ich meine. Dies ist ein sehr unerwünschtes Verhalten, das zusätzliche Lärm und Whispaw Trades einführt. So höchstwahrscheinlich und das Abschneiden längerer Zyklen verursachte den Gewinnfaktor. Dieses System macht mehrere tausend Trades, also sind die Ergebnisse bedeutend hermes: Hallo Kollegen, könnte jemand mir helfen, einen originalen Hilbert Sine Wave Indikator zu finden, der an der neuen MT45 arbeiten wird, die auf dem TSD (MLadens) Forum nicht im Navigator auftauchen. P. S. Und das gleiche Problem mit Coppocks Indikator. Welcher Indikator genau du versuchst zu verwenden Ich versuche mich zu erinnern, aber irgendwie erinnere ich mich nicht daran, einen Sinuswellenindikator zu machen, noch kann ich einen auf meinem PC finden PS: hier ist ein Sinuswellenindikator, der genau wie das Original gemacht wird (gefunden Tradestation Code in der Rocket-Wissenschaft für Händler Buch) Jetzt werden Sie herausfinden, dass das, was Ehlers erzählt, seit Wellen-Indikator und wenn Sie Tray, um es auf Forex Zeitreihen sind zwei verschiedene Dinge gelten. Auch gibt es einige Versionen, die Cycle-Periode verwenden, um die Berechnung der Sinuswelle anzupassen, aber dann alles, was du bekommst, ist schöner aussehende und glattere Werte, die größere Fehler machen. Anbringen sowohl der Metatrader-Version als auch der Tradestation-Version In meiner Meinung Sinuswelle Indikator sollte nicht beachtet werden. Hilbert Homodyne Diskriminator hingegen als Quelle für Phasenakkumulation und dann mit dem (mit ein paar Änderungen und Abweichungen von Ehlers Weg, es zu berechnen und zu verwenden) hat sich als sehr nützliches Werkzeug in adaptiven Indikatoren erwiesen und wir haben verwendet Es in ein paar Indikatoren. Also, auch dann wird es nicht direkt verwendet, sondern indirekt als Modifikator für einige andere Indikatoren Berechnungen. Ich sehe keine solche Möglichkeit für einen Sinuswellenindikator (der Zyklusperiodenteil kann als Modifikator verwendet werden, aber es gibt viel bessere Möglichkeit, etwas ähnliches zu verklagen, als zu versuchen, Glättung zu verwenden, um Zyklen besser nutzbar zu machen) Probieren Sie es aus , Aber ich denke, dass du sehen wirst, wie falsch es sein kann. Ich habe eine Version von igorad mit Zykluszeit gesehen, aber diese Version macht diese noch größeren Trendschätzungsfehler und das war der Grund, warum ich niemals interessant den Ehlers Sinuswellenindikator für den Einsatz im Handel fand. Jedenfalls probier es aus. Wer weiß. Vielleicht fehlt mir etwas PS: Diese Version funktioniert im neuen Metatrader 4 und braucht keinen externen Indikator, um hier zu arbeiten, ist diese Version auch Hinzufügen dieser beiden einfach als Experiment. Einer ist Ehlers Sinuswelle von rsi und der andere ist Ehlers Sinuswelle von stochastischen. Einige Spielsachen, um zu sehen, ob Sinuswelle auf einigen anderen Preisquellen verwendet werden kann als der Preis selbst und was wäre das Ergebnis des ursprünglichen John Ehlers-Codes in solchen Fällen (wie eine Art Schätzung der Sinuswellenindikator-Nützlichkeit) Interessant. Wenn man es mit SSA vergleicht. Mladen: Diese beiden einfach als Experiment hinzufügen. Einer ist Ehlers Sinuswelle von rsi und der andere ist Ehlers Sinuswelle von stochastischen. Einige Spielsachen, um zu sehen, ob Sinuswelle auf einigen anderen Preisquellen als Preis selbst verwendet werden kann und was wäre das Ergebnis des ursprünglichen John Ehlers Code in solchen Fällen (wie eine Art Schätzung der Sinuswellenindikator Nützlichkeit) hughesfleming: Nur meine Meinung Hier Nigel, es ist die 48 bar Zeitraum, die dich töten wird. Wenn du den Zyklus-Extraktions-Thread betrachtest, findest du Werkzeuge, um dir zu helfen. Die stärksten Zyklen sind viel länger als 48 Takte. Ehlers hat diese Tendenz, längere Periodenlängen als Trends zu sehen. Er tat dasselbe mit seinen Corona-Charts und jeder fragt sich, warum sie nicht sehr gut funktionieren. Ich denke, du bist auf dem richtigen Weg, aber das könnte nicht der Ort sein, um zu sehen. Edit: Ich würde mit dem Studium des Goerzel-Browsers in der erweiterten Elite-Sektion beginnen und dann manuelles Einstellen von Indikatoren, um zu sehen, wie sie auf unterschiedliche Periodenlängen reagieren. Ich denke, das wäre ein besserer Ort zum Starten als Sprungkopf zuerst in adaptive Indikatoren. Es gibt auch einen Abschnitt über Lookback-Indikatoren, die hilfreich sein werden. Vielen Dank für Ihre hilfreichen Ratschläge. Fajstk: Länge 48 kann optimiert und verändert werden, persönlich habe ich versucht, die Länge bis zu 400 auf 1 min Diagramm. Das, was er nennt Dachdecker ist nur Bandpass-Filter, die die Zyklen in der Länge 48-10 zum Beispiel, diese Idee begann er in 90ties, um es für den Handel zu verwenden, jetzt ist es nur ein neuer Name. Jedenfalls habe ich den Dachfilter ausgefiltert und super glatter. Ich habe ein AI-System mit 170 Eingängen, also habe ich versucht, die Eingangsreihe vor der Vorverarbeitung durch SS zu reparieren, als durch Dachfilter. Im ersten Fall war der Gewinnfaktor gleich wie ohne Glättung, im 2. Fall war PF IMMER UNTERER als bei Rohdaten. Als ich einen tieferen Blick auf das Verhalten des Dachfilters selbst hatte und entdeckte, dass es eine sehr starke Neigung zum Überschwingen hat, einfach zusammen mit z. B. RSI und du wirst sehen, was ich meine. Dies ist ein sehr unerwünschtes Verhalten, das zusätzliche Lärm und Whispaw Trades einführt. So höchstwahrscheinlich und das Abschneiden längerer Zyklen verursachte den Gewinnfaktor. Dieses System macht mehrere tausend Trades, so dass die Ergebnisse von Bedeutung sind Vielen Dank für diese Ergebnisse. Kann ich fragen, ob du nachher bevorzugte Ehlers-Indikatoren hast. Auch ist es natürlich bemerken, dass ein Indikator oder Indikatoren allein kein Handelssystem machen. Vielen Dank für diese Erkenntnisse. Kann ich fragen, ob du nachher bevorzugte Ehlers-Indikatoren hast. Auch ist es natürlich bemerken, dass ein Indikator oder Indikatoren allein kein Handelssystem machen. Entschuldigung für die späte Antwort, hat es gerade erst gekannt. Im Moment kein Ehler Indis auf meine Vorzugsliste und glaube mir, ich studierte seine Arbeit ganz tief. Fast alle Ehler-Arbeit übernimmt die bestehenden Zyklen auf hoher TF, ich versuche, Strategien auf 1min-Diagramm zu erstellen und kann nicht finden, dass seine Filter an 1min FOREX Daten arbeiten, aber vielleicht auf andere Daten mit Zyklen funktioniert es. Rocket Science für Trader Für alle, die ebooks mögen, hier ist ein Download-Link für Rocket Science für Trader von J. Ehlers. Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi Hallo, hier ist Mladens feste Version des Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi, die die Hilbert Transformation Ideen einschließlich der HomodyneDiscriminator beschrieben in Rocket Science für Traders. TradeStation für den Handel Forex Es gibt eine Alternative zu Tradestation. Es heißt Multicharts Multicharts Ich benutze diese Software jeden Tag für Charting und seine bettter als TS. Seine easylanguage ist 99,99 kompatibel mit TSs easylanguage. Unterstützte Forex Broker sind MBT, FXCM, Interactive Broker und Dukascopy (über FIX API). Es hat einige Vorteile gegenüber TS, zB. Es verwendet Multicores und Hyperthreading für die Optimierung (es war ursprünglich beabsichtigt, eine Plattform nur für algo Trader zu sein). Es hat auch einige Nachteile über TS: kein Handbuch. Vielen Dank für die Entsendung. Ich benutze Ninja Trader im Moment, aber ich war noch nie 100 glücklich mit ihnen, kann mich nicht beschweren, wie ich die kostenlose Version verwende. Ich sehe Alternativen an. Ich werde einen Blick nehmen, ist das Leben die beste Option in Bezug auf die Kosten. Eine andere da draußen, das ist ein Blick wert ist amibroker Wenn Sie MultiCharts laufen, dann was Forex-Broker verwenden Sie, um die Aufträge Im mehr interessiert, wie es gilt, um vor Ort zu decken. TradeStation ist sowohl Charting-Software und Broker (obwohl Forex ist eine separate Kontonummer aus Aktien oder Futures), und ich kann OCOOSO bedingte Bestellungen direkt mit dem Konto. Ich laufe nicht Multicharts jetzt für das Charting. Ich habe ihnen geholfen, mit OEC api (OpenECry) zu testen. Das war vor etwa 3 oder 4 Jahren. Das war das letzte Mal, dass ich es für den Handel verwendet habe. Ich schaute auf die Plattform wieder vor etwa einem Jahr, als ich erwägt MBT oder OEC für Forex, und konnte gleichzeitig Futures beobachten. Aber OEC erfordert ein separates Forex-Konto. Und sie klären über Gain. Vielleicht hat sich das geändert, aber seit etwa 6 Monaten war es noch Gain. Es hängt von der Broker-API ab. In der Regel ist das, was auf der proprietären Plattform erlaubt ist, über API erlaubt. Und die API erlaubt in der Regel mehr Optionen. Makler wie MBT und OEC, die bereits einen Futures-Hintergrund haben, wird in der Regel OCOOSO Markt in der Nähe haben, und andere mehr ausgefeilte quotif, dann quot limitmarket Bestellungen. Wenn der Broker diese nativ nicht unterstützt, dann könnte MC diese Aufträge simulieren. Alternativ können Sie die Simulation dieser Aufträge im Expert Advisor Automatisierungsskript programmieren. Ähnlich wie die MT4 keinen Handel auf der Chart-Funktionalität hat, aber es gibt eine Firma, die Skripte programmiert hat, die eine Ein-Klick-Order-Platzierung, automatische TPSL, OCO, etc. erlaubt haben. Obwohl es gut ist, die Möglichkeit zu haben, OCO-Aufträge nativ zu platzieren Die Broker-API, gibt es Gründe, diese Aufträge nur auf der Client-Seite zu halten. Ich habe NICHT gehandelt Forex mit MC als mein Charting-Paket. Im konzentriert sich auf die Automatisierung über MT4, und dann kann ich die Strategien zu MC zu einem späteren Zeitpunkt zu portieren. Messen Sie Trends automatisch mit Null Verzögerung Das TradeStation-Dokument zitiert mehrere Beiträge oben sagt:. Und dies wird erlauben, ungerade-Lot-Handel von 10K nach oben (dh ein Mini-Äquivalent), ohne Provision (dh sie machen es aus der Ausbreitung, denke ich wie die meisten anderen Retail-Spot-FX-Konten). Das klingt wie TS, die sich selbst als einen eigenen Markt aufstellt, anstatt sich auf Gain Capital zu verlassen, um es zu tun - jeder weiß, ob das was passiert, und was ist deine Meinung Max. Das erklärte ganz klar in dieser Client-Nachricht. Lesen Sie diesen Link erneut.
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